Terminando el año 2010, con muchisimos logros como ya he comentado en otras entradas, me paso definitivamente a SH. Este mes ha sido even en general, ganando a 2bb aproximadamente, pero con aspiraciones a poder batir las mesas SH que me terminaron de gustar bastante (menos la varianza obv).
GL a todos, que tengan un 2011 maravilloso, y por un up eterno.
Saludos y nos vemos el año que viene!
domingo, 26 de diciembre de 2010
Varianza, cashiter y tilt
Una perlita nos deja Alimaña en poker-red. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo:
Inversiones, azar y felicidad
El azar influye en muchos factores de la vida, especialmente en algunos como el comportamiento de los mercados, la bolsa, y las inversiones. Casi cualquier hecho o comportamiento se puede modelar y tratar en base a una suma de factores conocidos y desconocidos - empleando por ejemplo métodos como el de Monte Carlo (simulaciones aleatorias de sucesos futuros). Curiosamente, partiendo de modelos muy sencillos -con o sin simulaciones de Monte Carlo, aunque ayudan bastante- se puede llegar a algunas conclusiones prácticas sobre cómo influye el azar matemáticamente sobre la felicidad de, por ejemplo, un inversor.
El Señor X invierte su dinero en los mercados (bolsa, bonos, etc.) y por poner el mejor de los casos imaginemos que además lo invierte «correctamente». Digamos que su retorno de inversión esperado es del +15%, con una volatilidad del 10% - en otras palabras: hay una probabilidad de error de sólo el 10% respecto a ese 15% de retorno esperado (con un 15% normalmente al cabo de un año, si ha invertido 100 euros, ganaría 15). Sin duda, con esa buena inversión y esa baja probabilidad de error, a la larga ganará dinero.
Con estos datos precisos, y según una distribución normal (curva en forma de campana) que es lo aplicable, el 68% de las veces (al cabo de un año) el resultado estará entre -1 y +1 desviaciones estándar. En otras palabras: el resultado de la inversión estará en una banda de más menos 10% alrededor de ese +15% del retorno de la inversión prevista. Esto también quiere decir que el 95% de las veces el resultado estará entre un -5% y un +35% de la inversión original (si sucede el -5%, perderá dinero, pero con el +35% ganará incluso más del +15% esperado). El dibujo de los diversos casos posibles es una curva en forma de campana normal.
Por expresarlo de otro modo: un retorno de inversión del +15% con una volatilidad del 10% equivale a un 93% de probabilidades de ganar dinero (mucho o poco) al cabo de un año cualquiera. Sólo un 7% de las veces se pierde dinero. El escenario es bueno. La inversión es buena.
El Señor X puede consultar la web en cualquier momento para ver cómo va su cartera de valores, bonos, o en general el resultado en ese instante de la inversión que ha realizado.
El problema aparece al utilizar medidas temporales diferentes y bajar del «año» para el que se ha calculado todo lo anterior - entonces las «sensaciones» no son tan positivas. Aunque un año cualquiera un 93% de las veces gane dinero, la probabilidad de ir ganando algo en un mes cualquiera es de sólo el 67%. En un día cualquiera es del 54%. En un minuto cualquiera, del 50,17%... y en un segundo cualquiera del 50,02%. El paso del tiempo en distintos intervalos temporales hace que una probabilidad de sólo el 50,02% de obtener un resultado positivo en cualquier «segundo» del día se acumule hasta llegar a la magnífica cifra del 93% de probabilidad al cabo de un año. Pero en ese «segundo» concreto la probabilidad real de que su inversión «suba» es de «sólo» un 50,02%.
El problema para el Señor X es mirar continuamente su cartera.
Si la mira cada minuto, el 50,17% de las veces ganará dinero, pero el 49,83% de las veces perderá dinero en ese minuto concreto - malas noticias. En realidad, le resultaría más agradable mirar su cartera sólo una vez al mes, porque el 67% de las veces vería que gana frente al 33% que pierde. O mirarla cada trimestre, porque el 77% de las veces ganaría y el 23% perdería.
Utilizando por ejemplo una escala de «minutos placenteros» cuando se observa la cartera minuto a minuto (supongamos, ocho horas al día), resulta que habría 241 minutos placenteros frente a 239 minutos no placenteros.
Si un minuto placentero de buenas noticias equivaliera a uno no-plancetero de malas noticias, el resultado es que tal vez compensaría (aunque realmente por poco) seguir los resultados minuto a minuto, o incluso segundo a segundo. Pero mirando la cartera cada trimestre, el Señor X tendría el 77% de las veces momentos placenteros (¡meses!) frente a un 23% de no placenteros - lo cual sería obviamente mejor para él.
Estudios de economistas estiman que el efecto negativo de una misma magnitud no sólo no es igual, sino que es superior al del efecto positivo. Por ejemplo, tras analizar el comportamiento y sentimientos de un grupo gente, consideran que se puede afirmar que ver bajar tu cartera un -5% es entre 2 y 3 veces más «doloroso» que el de verla subir un +5%.
Considerando una unidad estándar de placer/dolor y el factor buenas/malas noticias de 2,5 y aplicándolo a los «minutos placenteros» o «dolorosos», resultaría que el Señor X, consultando la cartera cada minuto 8 horas al día, obtendría 241 minutos placenteros que equivaldrían a 241 unidades de placer frente a 239 x 2,5 (597,5) unidades de dolor. ¡Qué malo!
Moralejas:
1. Si analizas tu juego en función de los movimientos de tu bankroll por cada sesión, lo que observas es la varianza, no el retorno de la inversión.
2. Cuanta más importancia le des a estas fluctuaciones, más minutos de infelicidad y malas noticias tendrás (que además proporcionalmente serán más «dolorosos» que los buenos) - incluso aunque tu juego sea bueno, con el consiguiente peligro de que tu juego se vea afectado de forma negativa o incluso que entres en tilt.
Inversiones, azar y felicidad
El azar influye en muchos factores de la vida, especialmente en algunos como el comportamiento de los mercados, la bolsa, y las inversiones. Casi cualquier hecho o comportamiento se puede modelar y tratar en base a una suma de factores conocidos y desconocidos - empleando por ejemplo métodos como el de Monte Carlo (simulaciones aleatorias de sucesos futuros). Curiosamente, partiendo de modelos muy sencillos -con o sin simulaciones de Monte Carlo, aunque ayudan bastante- se puede llegar a algunas conclusiones prácticas sobre cómo influye el azar matemáticamente sobre la felicidad de, por ejemplo, un inversor.
El Señor X invierte su dinero en los mercados (bolsa, bonos, etc.) y por poner el mejor de los casos imaginemos que además lo invierte «correctamente». Digamos que su retorno de inversión esperado es del +15%, con una volatilidad del 10% - en otras palabras: hay una probabilidad de error de sólo el 10% respecto a ese 15% de retorno esperado (con un 15% normalmente al cabo de un año, si ha invertido 100 euros, ganaría 15). Sin duda, con esa buena inversión y esa baja probabilidad de error, a la larga ganará dinero.
Con estos datos precisos, y según una distribución normal (curva en forma de campana) que es lo aplicable, el 68% de las veces (al cabo de un año) el resultado estará entre -1 y +1 desviaciones estándar. En otras palabras: el resultado de la inversión estará en una banda de más menos 10% alrededor de ese +15% del retorno de la inversión prevista. Esto también quiere decir que el 95% de las veces el resultado estará entre un -5% y un +35% de la inversión original (si sucede el -5%, perderá dinero, pero con el +35% ganará incluso más del +15% esperado). El dibujo de los diversos casos posibles es una curva en forma de campana normal.
Por expresarlo de otro modo: un retorno de inversión del +15% con una volatilidad del 10% equivale a un 93% de probabilidades de ganar dinero (mucho o poco) al cabo de un año cualquiera. Sólo un 7% de las veces se pierde dinero. El escenario es bueno. La inversión es buena.
El Señor X puede consultar la web en cualquier momento para ver cómo va su cartera de valores, bonos, o en general el resultado en ese instante de la inversión que ha realizado.
El problema aparece al utilizar medidas temporales diferentes y bajar del «año» para el que se ha calculado todo lo anterior - entonces las «sensaciones» no son tan positivas. Aunque un año cualquiera un 93% de las veces gane dinero, la probabilidad de ir ganando algo en un mes cualquiera es de sólo el 67%. En un día cualquiera es del 54%. En un minuto cualquiera, del 50,17%... y en un segundo cualquiera del 50,02%. El paso del tiempo en distintos intervalos temporales hace que una probabilidad de sólo el 50,02% de obtener un resultado positivo en cualquier «segundo» del día se acumule hasta llegar a la magnífica cifra del 93% de probabilidad al cabo de un año. Pero en ese «segundo» concreto la probabilidad real de que su inversión «suba» es de «sólo» un 50,02%.
El problema para el Señor X es mirar continuamente su cartera.
Si la mira cada minuto, el 50,17% de las veces ganará dinero, pero el 49,83% de las veces perderá dinero en ese minuto concreto - malas noticias. En realidad, le resultaría más agradable mirar su cartera sólo una vez al mes, porque el 67% de las veces vería que gana frente al 33% que pierde. O mirarla cada trimestre, porque el 77% de las veces ganaría y el 23% perdería.
Utilizando por ejemplo una escala de «minutos placenteros» cuando se observa la cartera minuto a minuto (supongamos, ocho horas al día), resulta que habría 241 minutos placenteros frente a 239 minutos no placenteros.
Si un minuto placentero de buenas noticias equivaliera a uno no-plancetero de malas noticias, el resultado es que tal vez compensaría (aunque realmente por poco) seguir los resultados minuto a minuto, o incluso segundo a segundo. Pero mirando la cartera cada trimestre, el Señor X tendría el 77% de las veces momentos placenteros (¡meses!) frente a un 23% de no placenteros - lo cual sería obviamente mejor para él.
Estudios de economistas estiman que el efecto negativo de una misma magnitud no sólo no es igual, sino que es superior al del efecto positivo. Por ejemplo, tras analizar el comportamiento y sentimientos de un grupo gente, consideran que se puede afirmar que ver bajar tu cartera un -5% es entre 2 y 3 veces más «doloroso» que el de verla subir un +5%.
Considerando una unidad estándar de placer/dolor y el factor buenas/malas noticias de 2,5 y aplicándolo a los «minutos placenteros» o «dolorosos», resultaría que el Señor X, consultando la cartera cada minuto 8 horas al día, obtendría 241 minutos placenteros que equivaldrían a 241 unidades de placer frente a 239 x 2,5 (597,5) unidades de dolor. ¡Qué malo!
Moralejas:
1. Si analizas tu juego en función de los movimientos de tu bankroll por cada sesión, lo que observas es la varianza, no el retorno de la inversión.
2. Cuanta más importancia le des a estas fluctuaciones, más minutos de infelicidad y malas noticias tendrás (que además proporcionalmente serán más «dolorosos» que los buenos) - incluso aunque tu juego sea bueno, con el consiguiente peligro de que tu juego se vea afectado de forma negativa o incluso que entres en tilt.
martes, 14 de diciembre de 2010
Player of the Year 2010 PTR
Las votaciones en PTR estan en marcha, mis votos son los siguientes:
Fairy Verde Low NL
Proggrezive Mid NL
Zlatan88ibra Micro NL
Foreros de Poker-Red en lo más alto siempre ;)
Fairy Verde Low NL
Proggrezive Mid NL
Zlatan88ibra Micro NL
Foreros de Poker-Red en lo más alto siempre ;)
viernes, 10 de diciembre de 2010
SH - Primeras experiencias
Luego de que ya hayan pasado 10 días en mi primer mes de testeo en NL100 SH he sacado varias conclusiones:
- Disfruto más: En FR ya jugaba como un robot, mi único objetivo era rakear siendo ganador marginal, cuando estudiando y dedicándole tiempo se puede sacar un winrate mucho más decente en SH, por lo tanto, más $/hr comparándolo con el rakeback menor en relación a mesas de 9 jugadores.
- Menos hands/hr: Claramente es una desventaja (un poco menos de 500 por hora), ya que genero menos rake, por lo tanto, tengo menos plata "asegurada" por mes para subsistir y seguir juntando para el departamento.
- Varianza brutal: Terminar sesiones 5 o 10 cajas arriba/abajo, es moneda corriente, asique el control del tilt pasa a ser FUNDAMENTAL a la hora del focus en las mesas.
- Multilobby+TS: Estoy jugando no solo en PS, sino también en PartyPoker. Se logra bumhuntear bastante bien con el scanner y buenas mesas aparecen constantemente.
A día de hoy voy 16k a 4bb, nada relevante, una muestra ínfima, pero estimo que puedo llegar a mantener en grandes muestras, un winrate de 5bb++
Si no vuelvo a postear, que tengan todos (incluyendo los anónimos que me insultan día a día), un gran 2011, que todos sus deseos se cumplan, con mucha salud, amor, y ojalá, dinero ;)
- Disfruto más: En FR ya jugaba como un robot, mi único objetivo era rakear siendo ganador marginal, cuando estudiando y dedicándole tiempo se puede sacar un winrate mucho más decente en SH, por lo tanto, más $/hr comparándolo con el rakeback menor en relación a mesas de 9 jugadores.
- Menos hands/hr: Claramente es una desventaja (un poco menos de 500 por hora), ya que genero menos rake, por lo tanto, tengo menos plata "asegurada" por mes para subsistir y seguir juntando para el departamento.
- Varianza brutal: Terminar sesiones 5 o 10 cajas arriba/abajo, es moneda corriente, asique el control del tilt pasa a ser FUNDAMENTAL a la hora del focus en las mesas.
- Multilobby+TS: Estoy jugando no solo en PS, sino también en PartyPoker. Se logra bumhuntear bastante bien con el scanner y buenas mesas aparecen constantemente.
A día de hoy voy 16k a 4bb, nada relevante, una muestra ínfima, pero estimo que puedo llegar a mantener en grandes muestras, un winrate de 5bb++
Si no vuelvo a postear, que tengan todos (incluyendo los anónimos que me insultan día a día), un gran 2011, que todos sus deseos se cumplan, con mucha salud, amor, y ojalá, dinero ;)
martes, 7 de diciembre de 2010
PUM! Primer ostiazo en SH
Ya venía todo demasiado bien en SH y estaba esperando la caída jajaja, son cosas que pasan, pero siempre duele.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)